Сравнение ESLG с QWLD
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESLG is actively managed, while QWLD is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 8.28%.
ESLG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам ESLG и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 12.92% | -0.29% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 8.28% | 3.63% |
Correlation
The correlation between ESLG and QWLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. QWLD — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QWLD
Сравнение ESLG c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и QWLD
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -31.89% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.68% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 9.67% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.52% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.11% | +1.59% |
Сравнение комиссий ESLG и QWLD
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и QWLD
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QWLD в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.28% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.81% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and QWLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.28% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор