Сравнение ESLG с PFM
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESLG is actively managed, while PFM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.
ESLG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам ESLG и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 13.42% | -0.48% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 8.18% | 1.87% |
Correlation
The correlation between ESLG and PFM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. PFM — Ранг доходности на риск
ESLG
PFM
Сравнение ESLG c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLG | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.53 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ESLG и PFM
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -53.21% | +40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.23% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.94% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 9.47% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 13.54% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.21% | +0.60% |
Сравнение комиссий ESLG и PFM
ESLG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и PFM
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PFM в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and PFM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.15% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор