Сравнение ESLG с MFUS
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESLG is actively managed, while MFUS is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.04%.
ESLG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 11.31% | -0.29% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.04% | 1.79% |
Correlation
The correlation between ESLG and MFUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. MFUS — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUS
Сравнение ESLG c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и MFUS
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -35.21% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.10% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.98% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.21% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.08% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.34% | -0.58% |
Сравнение комиссий ESLG и MFUS
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и MFUS
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and MFUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.15% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор