Сравнение ESLG с LRNZ
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у LRNZ с доходностью 23.78%.
ESLG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRNZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и LRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 11.31% | -0.29% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 23.78% | 4.66% |
Correlation
The correlation between ESLG and LRNZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LRNZ
Сравнение ESLG c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | LRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и LRNZ
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -61.33% | +48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -7.87% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -26.48% | +23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и LRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 30.44% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 37.45% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 37.68% | -20.92% |
Сравнение комиссий ESLG и LRNZ
ESLG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и LRNZ
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and LRNZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.
ESLG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for LRNZ.
They also come from different issuers: Eventide and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.68% for LRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор