Сравнение ESLG с ILCB
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESLG is actively managed, while ILCB is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.56%.
ESLG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам ESLG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 12.94% | -0.48% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 11.56% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ESLG and ILCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
ESLG
ILCB
Сравнение ESLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.64 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ESLG и ILCB
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -51.53% | +39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.27% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -6.23% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 12.01% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.12% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 18.16% | -2.38% |
Сравнение комиссий ESLG и ILCB
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и ILCB
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ILCB в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.96% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESLG and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.15% for ESLG.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор