PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESJS.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESJS.L с IJPA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - ESJS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESJS.L returned 9.73%/yr vs 9.19%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности ESJS.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESJS.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESJS.L показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у IJPA.L с доходностью 12.65%.

ESJS.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
7.59%
С начала года
14.30%
1 год
32.76%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-2.23%
1 месяц
-6.21%
6 месяцев
6.13%
С начала года
12.65%
1 год
29.60%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.19%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESJS.L и IJPA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		14.30%18.47%9.64%12.97%-7.90%-27.12%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		12.65%18.21%8.48%13.38%-6.19%-0.04%

Correlation

The correlation between ESJS.L and IJPA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between ESJS.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESJS.L и IJPA.L

Секторы
ESJS.L
IJPA.L

Технологии

25.5%
20.1%

Промышленность

23.2%
25.0%

Финансовые услуги

18.6%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.6%

Здравоохранение

6.0%
5.5%

Сырьевые материалы

2.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.8%
3.1%

Энергетика

0.7%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Технологии

ESJS.L
25.5%
IJPA.L
20.1%

Промышленность

ESJS.L
23.2%
IJPA.L
25.0%

Финансовые услуги

ESJS.L
18.6%
IJPA.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

ESJS.L
10.2%
IJPA.L
12.6%

Коммуникационные услуги

ESJS.L
9.1%
IJPA.L
7.6%

Здравоохранение

ESJS.L
6.0%
IJPA.L
5.5%

Сырьевые материалы

ESJS.L
2.5%
IJPA.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

ESJS.L
2.0%
IJPA.L
3.9%

Недвижимость

ESJS.L
1.8%
IJPA.L
3.1%

Энергетика

ESJS.L
0.7%
IJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

ESJS.L
0.4%
IJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESJS.L:
ESJS.L с BITXESJS.L с UPROESJS.L с XDJP.LESJS.L с CNKY.LESJS.L с UYMESJS.L с DXJA.LESJS.L с TMF
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

ESJS.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESJS.L
Ранг доходности на риск ESJS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESJS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESJS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESJS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESJS.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESJS.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.49

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.15

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.77

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

8.66

+1.05

ESJS.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESJS.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESJS.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESJS.L и IJPA.L

Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -41.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESJS.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-41.68%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.63%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-13.21%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-18.93%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-7.50%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-7.38%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.41%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESJS.L и IJPA.L

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESJS.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.35%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

16.92%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

19.85%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.45%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.54%

+3.46%

Сравнение комиссий ESJS.L и IJPA.L

ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESJS.L и IJPA.L

Ни ESJS.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESJS.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for ESJS.L.

ESJS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор