Сравнение ESIS.DE с GRID
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 2.20%/yr vs 16.28%/yr for GRID. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и GRID
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.DE торгуется в EUR, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.DE показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 19.91%.
ESIS.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.02%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.19% | 6.89% | -2.54% | 0.92% | -8.85% | 20.52% | -0.20% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 19.91% | 14.27% | 22.79% | 17.93% | -8.55% | 37.20% | 8.65% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and GRID is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between ESIS.DE and GRID shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. GRID — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
GRID
Сравнение ESIS.DE c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIS.DE | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.78 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 8.29 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и GRID
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки GRID в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -41.27% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.82% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | -24.27% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -24.27% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -9.70% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -7.09% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.28% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и GRID
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) составляет 5.24%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.48% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 17.74% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 20.89% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 19.95% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 22.09% | -9.22% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и GRID
ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и GRID
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.DE and GRID have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор