PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.DE с SPYC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.DE с SPYC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYC.DE (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while SPYC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 0.75%/yr vs 0.74%/yr for SPYC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.DE и SPYC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.DE показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SPYC.DE с доходностью -1.74%.

ESIS.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-4.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

SPYC.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.39%
1 год
-4.36%
3 года*
-0.28%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.DE и SPYC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-1.50%6.81%-2.47%0.99%-8.57%19.70%2.50%
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-1.74%7.08%-2.32%0.74%-8.67%20.59%2.18%

Correlation

The correlation between ESIS.DE and SPYC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between ESIS.DE and SPYC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIS.DE:
ESIS.DE с VUAA.DEESIS.DE с WELM.DEESIS.DE с 7RIP.DEESIS.DE с QDVK.DEESIS.DE с XUCD.DEESIS.DE с EUNL.DEESIS.DE с DFOP.DE
Часто сравнивают с SPYC.DE:
SPYC.DE с SPYSPYC.DE с WELM.DESPYC.DE с 3SUE.DESPYC.DE с WELW.DESPYC.DE с LFOD.DESPYC.DE с SC0R.DESPYC.DE с 6TVL.DE

Доходность на риск

ESIS.DE vs. SPYC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.DE
Ранг доходности на риск ESIS.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPYC.DE
Ранг доходности на риск SPYC.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.DE c SPYC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.DESPYC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
-0.43

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.37

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.79

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.DE vs. SPYC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.DE на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYC.DE равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.DE и SPYC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.DESPYC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ESIS.DE и SPYC.DE

Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки SPYC.DE в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и SPYC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.DESPYC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-24.80%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.47%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-12.47%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-15.06%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-11.20%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.99%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.89%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.DE и SPYC.DE

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.DESPYC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.54%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.59%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

12.98%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

12.45%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

13.38%

-0.42%

Сравнение комиссий ESIS.DE и SPYC.DE

И ESIS.DE, и SPYC.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.DE и SPYC.DE

Ни ESIS.DE, ни SPYC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESIS.DE and SPYC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.DE and SPYC.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPYC.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и SPYC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор