Сравнение ESIS.DE с DFOP.DE
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and DFOP.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist) are both Consumer Staples Equities funds - ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while DFOP.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 0.75%/yr vs -1.18%/yr for DFOP.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for DFOP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и DFOP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.DE показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у DFOP.DE с доходностью -2.24%.
ESIS.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
DFOP.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и DFOP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.50% | 6.81% | -2.47% | 0.99% | -8.57% | 19.70% | 2.50% |
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | -2.24% | 5.99% | -3.88% | -2.06% | -13.09% | 23.08% | 3.52% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and DFOP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between ESIS.DE and DFOP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. DFOP.DE — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
DFOP.DE
Сравнение ESIS.DE c DFOP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.DE | DFOP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.49 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.98 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и DFOP.DE
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки DFOP.DE в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и DFOP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -30.33% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.83% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | -13.58% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -21.98% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -16.70% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -7.05% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и DFOP.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) имеют волатильность 4.80% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.63% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.46% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 12.92% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.34% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 14.09% | -1.13% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и DFOP.DE
ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFOP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и DFOP.DE
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFOP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | 1.43% | 1.40% | 1.94% | 1.47% | 2.06% | 1.46% | 2.31% | 1.65% | 2.35% | 0.84% |
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESIS.DE and DFOP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for DFOP.DE.
ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DFOP.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.30% for DFOP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и DFOP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор