Сравнение ESIM с KEMX
ESIM (Eventide International ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while KEMX is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и KEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.63%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 30.63%
- 1 год
- 53.99%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 30.63% | 4.33% |
Correlation
The correlation between ESIM and KEMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов ESIM и KEMX
Секторы
ESIM
KEMX
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
KEMX
Промышленность
ESIM
KEMX
Финансовые услуги
ESIM
KEMX
Здравоохранение
ESIM
KEMX
Коммунальные услуги
ESIM
KEMX
Потребительский циклический сектор
ESIM
KEMX
Энергетика
ESIM
KEMX
Недвижимость
ESIM
KEMX
Сырьевые материалы
ESIM
KEMX
Коммуникационные услуги
ESIM
KEMX
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
KEMX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. KEMX — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KEMX
Сравнение ESIM c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и KEMX
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и KEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -38.80% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -11.09% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -8.80% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и KEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 26.14% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.21% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.42% | -4.06% |
Сравнение комиссий ESIM и KEMX
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и KEMX
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности KEMX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.51% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and KEMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.21% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and CICC. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.25% for KEMX.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и KEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор