Сравнение ESIM с JHID
ESIM (Eventide International ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIM показывает доходность 15.32%, а JHID немного ниже – 14.58%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 14.58% | 1.25% |
Correlation
The correlation between ESIM and JHID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов ESIM и JHID
Секторы
ESIM
JHID
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
JHID
Промышленность
ESIM
JHID
Финансовые услуги
ESIM
JHID
Здравоохранение
ESIM
JHID
Коммунальные услуги
ESIM
JHID
Потребительский циклический сектор
ESIM
JHID
Энергетика
ESIM
JHID
Недвижимость
ESIM
JHID
Сырьевые материалы
ESIM
JHID
Коммуникационные услуги
ESIM
JHID
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
JHID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. JHID — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHID
Сравнение ESIM c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и JHID
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -12.42% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.44% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.43% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и JHID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 13.03% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.90% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.90% | +3.46% |
Сравнение комиссий ESIM и JHID
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и JHID
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JHID в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.42% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and JHID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.21% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and John Hancock. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.46% for JHID.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор