Сравнение ESIIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.28% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и VMSAX
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
ESIIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
ESIIX
VMSAX
Сравнение ESIIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.05 | +3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 1.32 | +3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 2.07 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 0.11 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 1.75 | +15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.05 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.06 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и VMSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и VMSAX
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и VMSAX
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -54.84% | +27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -54.84% | +52.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.03% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.21% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.50% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и VMSAX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.19% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 112.83% | -110.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 133.59% | -130.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 65.65% | -62.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 65.65% | -62.50% |