Сравнение ESIIX с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 4.99% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.92% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
PYLD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и PYLD
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
ESIIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
ESIIX
PYLD
Сравнение ESIIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.72 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 2.39 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.84 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 7.60 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.72 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.99 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и PYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и PYLD
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PYLD в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 5.90% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и PYLD
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -4.52% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.25% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.28% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.64% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.79% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и PYLD
Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.32%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.61% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.12% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 3.43% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 4.00% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 4.00% | -0.85% |