Сравнение ESIIX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 5.63% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и BINC
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
ESIIX vs. BINC — Ранг доходности на риск
ESIIX
BINC
Сравнение ESIIX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 1.79 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.58 | 2.36 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.00 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 8.16 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.79 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.32 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и BINC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и BINC
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и BINC
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -2.69% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.69% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.87% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.33% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.66% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и BINC
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеют волатильность 1.33% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.29% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.72% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 2.95% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 3.03% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.03% | +0.13% |