PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		8.14%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.40%
С начала года
8.14%
6 месяцев
18.12%
1 год
42.89%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий ESIGX и LZEMX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

ESIGX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.98

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.77

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.14

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

15.01

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.98

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между ESIGX и LZEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и LZEMX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности LZEMX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.89%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и LZEMX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-60.08%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.42%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-30.55%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-7.74%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-16.71%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.93%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и LZEMX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.39%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.81%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

14.34%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.12%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

16.34%

+5.28%