Сравнение ESIF.DE с SPDM.L
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SPDM.L is a Commodities fund tracking the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs -13.27%/yr for SPDM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SPDM.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и SPDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как SPDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -14.67%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
SPDM.L
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -14.67% | 53.74% | -13.65% | -39.90% | 0.14% | -14.37% | -0.50% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and SPDM.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
SPDM.L
Сравнение ESIF.DE c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.82 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 1.77 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.66 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | -0.31 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.14 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и SPDM.L
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPDM.L в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -71.70% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -35.95% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -40.36% | +23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -71.70% | +48.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -58.88% | +56.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -25.94% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 16.74% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и SPDM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) составляет 5.37%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.74% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 37.63% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 45.10% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 42.40% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 38.03% | -19.19% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и SPDM.L
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPDM.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и SPDM.L
Ни ESIF.DE, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and SPDM.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while SPDM.L is Commodities. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.20% for SPDM.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор