Сравнение ESIF.DE с INDA.DE
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) are both Financials Equities funds - ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD while INDA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 26.58%/yr for INDA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for INDA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и INDA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у INDA.DE с доходностью 7.47%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и INDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | 2.80% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and INDA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between ESIF.DE and INDA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
INDA.DE
Сравнение ESIF.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | INDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.65 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 8.93 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.19 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и INDA.DE
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и INDA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -70.13% | +47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -15.59% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -20.38% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -27.77% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.73% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -26.50% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.64% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и INDA.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) составляет 5.37%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.98% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 17.92% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 22.30% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 24.05% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 26.34% | -7.50% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и INDA.DE
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INDA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и INDA.DE
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESIF.DE and INDA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.
ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.30% for INDA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и INDA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор