Сравнение ESIF.DE с FNCE.L
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIF.DE returned 28.94%/yr vs 28.65%/yr for FNCE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FNCE.L с доходностью 3.50%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
FNCE.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -0.20% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 3.52% | 46.46% | 26.09% | 21.39% | -0.15% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and FNCE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between ESIF.DE and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
FNCE.L
Сравнение ESIF.DE c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.26 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и FNCE.L
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -17.16% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.01% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -17.16% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.01% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.01% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.55% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и FNCE.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеют волатильность 5.37% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.44% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 14.21% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 17.46% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.68% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.68% | +1.16% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и FNCE.L
И ESIF.DE, и FNCE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и FNCE.L
Ни ESIF.DE, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESIF.DE and FNCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE and FNCE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор