Сравнение ESIF.DE с ESGL.L
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ESGL.L (Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while ESGL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 8.63%/yr for ESGL.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for ESGL.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и ESGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как ESGL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у ESGL.L с доходностью 9.62%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
ESGL.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и ESGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
ESGL.L Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 9.63% | 12.79% | 7.37% | 16.23% | -11.04% | 24.17% | 3.01% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and ESGL.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between ESIF.DE and ESGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. ESGL.L — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
ESGL.L
Сравнение ESIF.DE c ESGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | ESGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.78 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | ESGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.43 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и ESGL.L
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки ESGL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и ESGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | ESGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -39.73% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.51% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -15.80% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -22.69% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.50% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -6.76% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.87% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и ESGL.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | ESGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.54% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.04% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 13.47% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.93% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.38% | -0.54% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и ESGL.L
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESGL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и ESGL.L
Ни ESIF.DE, ни ESGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and ESGL.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ESGL.L.
ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while ESGL.L is Europe Equities. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while ESGL.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.20% for ESGL.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и ESGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор