PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с BNKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGL.L с BNKS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L).

ESGL.L и BNKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGL.L и BNKS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.35%19.00%2.42%13.82%-6.20%16.59%6.21%1.39%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		-1.37%11.87%30.79%-8.55%-9.13%41.04%-15.58%15.06%
Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как BNKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BNKS.L с доходностью -1.37%.

ESGL.L

1 день
2.62%
1 месяц
-5.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.48%
3 года*
8.97%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

BNKS.L

1 день
3.01%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
6.26%
1 год
20.50%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

iShares S&P U.S. Banks

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с HTGCESGL.L с SPDM.LESGL.L с XGEN.DEESGL.L с IWVL.LESGL.L с GLDESGL.L с ESIF.DEESGL.L с VGK
Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с XLFBNKS.L с ^NDXBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VOO

Сравнение комиссий ESGL.L и BNKS.L

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

ESGL.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LBNKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.78

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.23

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. BNKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKS.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LBNKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между ESGL.L и BNKS.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и BNKS.L

Ни ESGL.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и BNKS.L

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и BNKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGL.LBNKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-51.35%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-17.07%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-50.15%

+30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-11.58%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-17.98%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.39%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и BNKS.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что ESGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGL.LBNKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.02%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

15.95%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

26.09%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

27.07%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

30.87%

-12.29%