PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGL.L с VGK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

ESGL.L и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGL.L и VGK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		-2.21%19.00%2.42%13.82%-6.20%16.59%6.21%1.39%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.14%26.16%3.65%14.18%-5.99%18.00%2.33%13.81%
Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 2.14%.

ESGL.L

1 день
0.92%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
2.89%
1 год
12.60%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

VGK

1 день
1.21%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
19.50%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.92%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с HTGCESGL.L с SPDM.LESGL.L с XGEN.DEESGL.L с BNKS.LESGL.L с IWVL.LESGL.L с GLDESGL.L с ESIF.DE
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий ESGL.L и VGK

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

ESGL.L vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.27

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.87

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.78

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.05

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между ESGL.L и VGK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и VGK

ESGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и VGK

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VGK в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGL.LVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-63.61%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.09%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-32.74%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-7.16%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-13.43%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и VGK

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 6.44% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGL.LVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.29%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.59%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.40%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.18%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.48%

+2.08%