Сравнение ESGL.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
ESGL.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGL.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGL.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGL.L Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 0.35% | 19.00% | 2.42% | 13.82% | -6.20% | 16.59% | 6.21% | 1.39% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.96% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | 0.94% | 21.25% | -6.50% | 6.72% |
Разные валюты инструментов
ESGL.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGL.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.96%.
ESGL.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGL.L и IWVL.L
ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGL.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
ESGL.L
IWVL.L
Сравнение ESGL.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGL.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.28 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.96 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.66 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 18.09 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.28 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ESGL.L и IWVL.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGL.L и IWVL.L
Ни ESGL.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGL.L и IWVL.L
Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -39.30% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.04% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.06% | -26.55% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -4.85% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.60% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.47% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGL.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ESGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.62% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.18% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 15.58% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.04% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.93% | +2.65% |