PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGL.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGL.L и IWVL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc
0.35%19.00%2.42%13.82%-6.20%16.59%6.21%1.39%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
7.96%30.41%6.96%13.56%0.94%21.25%-6.50%6.72%
Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.96%.


ESGL.L

1 день
2.62%
1 месяц
-5.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.48%
3 года*
8.97%
5 лет*
8.20%
10 лет*

IWVL.L

1 день
4.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
7.96%
6 месяцев
18.25%
1 год
35.60%
3 года*
18.21%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий ESGL.L и IWVL.L

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGL.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGL.LIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.28

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.96

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.66

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

18.09

-13.11

ESGL.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGL.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.28

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между ESGL.L и IWVL.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и IWVL.L

Ни ESGL.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и IWVL.L

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGL.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-39.30%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.04%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-26.55%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-4.85%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.60%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.47%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ESGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGL.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.62%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.18%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

15.58%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.04%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.93%

+2.65%