Сравнение ESIE.L с GXLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L).
ESIE.L и GXLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и GXLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIE.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 37.70% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 20.44% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 37.70%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 33.17%.
ESIE.L
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 37.70%
- 6 месяцев
- 43.65%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIE.L и GXLE.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIE.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
GXLE.L
Сравнение ESIE.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.12 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.50 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.99 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 5.33 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.12 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ESIE.L и GXLE.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и GXLE.L
Ни ESIE.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и GXLE.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и GXLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIE.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -23.60% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -19.13% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -7.19% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.76% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.92% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и GXLE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеют волатильность 9.51% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 9.94% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 15.62% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 23.39% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 25.06% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 25.06% | -0.74% |