PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ESIE.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 21.32%/yr for ZPDE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%.

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%3.55%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and ZPDE.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.77

The correlation between ESIE.DE and ZPDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

ESIE.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.83

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.29

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.54

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

8.09

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.26

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-65.58%

+39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.16%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-26.97%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-26.97%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.87%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-17.28%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.40%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.06%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.53%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

20.35%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

23.96%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

26.90%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

28.89%

-4.73%

Сравнение комиссий ESIE.DE и ZPDE.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и ZPDE.DE

Ни ESIE.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and ZPDE.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.

ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор