PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds from iShares - ESIE.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 17.33%/yr for IS0D.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 30.64%.

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%3.21%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and IS0D.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.76

The correlation between ESIE.DE and IS0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с V0IH.DE

Доходность на риск

ESIE.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEIS0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.33

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.79

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.02

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

5.02

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEIS0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.33

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.09

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и IS0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-79.47%

+53.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.75%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-30.80%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-32.34%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-9.82%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-27.09%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

7.18%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и IS0D.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.06%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.78%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

22.48%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

26.99%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

30.37%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

33.12%

-8.96%

Сравнение комиссий ESIE.DE и IS0D.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и IS0D.DE

Ни ESIE.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and IS0D.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.55% for IS0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и IS0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор