PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с EXH1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.DE с EXH1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) are both Energy Equities funds from iShares - ESIE.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 19.54%/yr for EXH1.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for EXH1.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и EXH1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у EXH1.DE с доходностью 32.64%.

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и EXH1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%7.17%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and EXH1.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.95

The correlation between ESIE.DE and EXH1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG

Доходность на риск

ESIE.DE vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEEXH1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.05

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.71

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

8.05

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

26.11

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH1.DE равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и EXH1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEEXH1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.25

+0.68

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и EXH1.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки EXH1.DE в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и EXH1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DEEXH1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-55.76%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.87%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-20.96%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-20.96%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.62%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-13.64%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.12%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и EXH1.DE

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DEEXH1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.94%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

14.85%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

18.20%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

21.63%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

24.08%

+0.08%

Сравнение комиссий ESIE.DE и EXH1.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и EXH1.DE

ESIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and EXH1.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.47% for EXH1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и EXH1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор