PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с XBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESHY с XBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while XBB tracks the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и XBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESHY и XBB

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		0.84%

Сравнение распределения секторов ESHY и XBB

Секторы
ESHY
XBB

Энергетика

100.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

ESHY
100.0%
XBB
6.3%

Сырьевые материалы

ESHY

-

XBB
3.3%

Коммуникационные услуги

ESHY

-

XBB
8.7%

Потребительский циклический сектор

ESHY

-

XBB
12.4%

Потребительский защитный сектор

ESHY

-

XBB
2.6%

Финансовые услуги

ESHY

-

XBB
6.2%

Здравоохранение

ESHY

-

XBB
6.9%

Промышленность

ESHY

-

XBB
9.2%

Недвижимость

ESHY

-

XBB
4.4%

Технологии

ESHY

-

XBB
4.4%

Коммунальные услуги

ESHY

-

XBB
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE
Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO

Доходность на риск

ESHY vs. XBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c XBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. XBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYXBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.81

—

Просадки

Сравнение просадок ESHY и XBB

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и XBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESHYXBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.87%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.33%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и XBB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESHYXBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.92%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.08%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.08%

-7.08%

Сравнение комиссий ESHY и XBB

И ESHY, и XBB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и XBB

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY and XBB have the same expense ratio: 0.20% per year.

XBB has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.00% for ESHY.

ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and BondBloxx.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESHY и XBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор