Сравнение ESHY с XBB
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while XBB tracks the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и XBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESHY и XBB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. XBB — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBB
Сравнение ESHY c XBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | XBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и XBB
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и XBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -8.87% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и XBB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.92% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.04% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.04% | -7.04% |
Сравнение комиссий ESHY и XBB
И ESHY, и XBB имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и XBB
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.51% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY and XBB have the same expense ratio: 0.20% per year.
XBB has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and BondBloxx.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и XBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор