PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESHY с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

ESHY и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESHY и GHYB

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.93%

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CN
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий ESHY и GHYB

ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ESHY vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и GHYB

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок ESHY и GHYB

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

ESHYGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-21.48%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.61%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и GHYB

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESHYGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.54%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.68%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

8.35%

-8.35%