Сравнение ESHY с GHYB
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while GHYB tracks the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESHY и GHYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. GHYB — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHYB
Сравнение ESHY c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и GHYB
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -21.48% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и GHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.46% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.70% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.23% | -8.23% |
Сравнение комиссий ESHY и GHYB
ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и GHYB
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.34% for GHYB.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор