PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с LGRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и LGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%30.89%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX

Сравнение комиссий ESGYX и LGRRX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXLGRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.57

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.14

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

-0.43

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGRRX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXLGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.34

Корреляция

Корреляция между ESGYX и LGRRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и LGRRX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LGRRX в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и LGRRX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и LGRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-64.70%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-17.93%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-34.85%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-14.65%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-21.33%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

7.97%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и LGRRX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 4.91%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.47%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.98%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

25.34%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

22.83%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.98%

-3.23%