PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ESGYX и GMGEX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.94

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.63

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.59

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

11.30

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.94

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.22

+0.47

Корреляция

Корреляция между ESGYX и GMGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и GMGEX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и GMGEX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-58.47%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.62%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-28.58%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-6.81%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-16.84%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.66%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и GMGEX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 4.91%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.09%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.78%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.72%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.74%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.02%

+1.73%