PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий ESGYX и GLIFX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.28

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.90

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.78

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

11.41

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.28

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.15

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Корреляция

Корреляция между ESGYX и GLIFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и GLIFX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и GLIFX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-29.65%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.00%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-17.15%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-6.13%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.35%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.19%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и GLIFX

Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.91% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.77%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.40%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

10.73%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

10.71%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

13.25%

+4.50%