PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%19.75%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ESGYX и GCCHX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.55

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.20

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

4.57

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

16.21

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.55

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Корреляция

Корреляция между ESGYX и GCCHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и GCCHX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и GCCHX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-54.32%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-14.89%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-54.32%

+19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.81%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-14.11%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и GCCHX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 4.91%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.28%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

17.44%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

27.93%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

26.92%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

25.23%

-7.48%