PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и GLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%11.90%
Разные валюты инструментов

ESGW.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий ESGW.DE и GLD

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

ESGW.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.65

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.09

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

8.43

+0.94

ESGW.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и GLD

Ни ESGW.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и GLD

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-45.56%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-19.21%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.03%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-13.41%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-16.17%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.32%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и GLD

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 4.37%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

10.54%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

23.32%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

25.76%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.49%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.82%

+1.51%