Сравнение ESGW.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
ESGW.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 8.07% | 11.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 11.90% |
Разные валюты инструментов
ESGW.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и GLD
ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
GLD
Сравнение ESGW.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 8.43 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.37 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и GLD
Ни ESGW.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и GLD
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -45.56% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -19.21% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.03% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -13.41% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -16.17% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 5.32% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и GLD
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 4.37%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 10.54% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 23.32% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 25.76% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.49% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 14.82% | +1.51% |