Сравнение ESGW.DE с SC0J.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE).
ESGW.DE и SC0J.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SC0J.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGW.DE и SC0J.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGW.DE и SC0J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGW.DE Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.64% | 7.40% | 25.48% | 21.26% | -16.02% | 33.65% | 8.07% | 11.81% |
SC0J.DE Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | -1.19% | 7.78% | 26.07% | 20.32% | -13.60% | 32.76% | 5.64% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SC0J.DE с доходностью -1.19%.
ESGW.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
SC0J.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGW.DE и SC0J.DE
И ESGW.DE, и SC0J.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGW.DE vs. SC0J.DE — Ранг доходности на риск
ESGW.DE
SC0J.DE
Сравнение ESGW.DE c SC0J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGW.DE | SC0J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.80 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.72 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGW.DE | SC0J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESGW.DE и SC0J.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGW.DE и SC0J.DE
Ни ESGW.DE, ни SC0J.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGW.DE и SC0J.DE
Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки SC0J.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и SC0J.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGW.DE | SC0J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -33.91% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.65% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.66% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -3.92% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.27% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.70% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGW.DE и SC0J.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco MSCI World UCITS ETF Acc (SC0J.DE) имеют волатильность 4.37% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGW.DE | SC0J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.23% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.39% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.06% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.16% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.14% | +1.19% |