PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и IQQ0.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.64%7.40%25.48%21.26%-16.02%33.65%8.07%11.81%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.


ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGW.DE и IQQ0.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.


Доходность на риск

ESGW.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.37

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.42

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.43

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

-1.05

+10.42

ESGW.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.37

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и IQQ0.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и IQQ0.DE

Ни ESGW.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и IQQ0.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGW.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-28.65%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.24%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-12.82%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-6.80%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.51%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.41%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и IQQ0.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.66%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

5.37%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.07%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

10.10%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

11.65%

+4.68%