Сравнение ESGV с STRN
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. ESGV is passively managed, while STRN is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
ESGV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGV и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 10.61% | 7.06% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between ESGV and STRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGV vs. STRN — Ранг доходности на риск
ESGV
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESGV c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGV | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGV и STRN
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -15.43% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -8.89% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -3.00% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 26.85% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 26.85% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 26.85% | -6.31% |
Сравнение комиссий ESGV и STRN
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и STRN
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.86% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGV and STRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
ESGV has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.15% for STRN.
ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Vanguard and SmartWay. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для ESGV и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор