Сравнение ESGV с IBIC
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ESGV returned 23.68% vs 3.98% for IBIC. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
ESGV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.79%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.81M | $22.30M | $25.78M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам ESGV и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 13.17% | 16.48% | 24.69% | 8.09% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between ESGV and IBIC is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between ESGV and IBIC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGV vs. IBIC — Ранг доходности на риск
ESGV
IBIC
Сравнение ESGV c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGV | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.07 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 14.92 | -12.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 50.81 | -42.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGV и IBIC
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGV | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -0.90% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -0.27% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -0.10% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.08% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и IBIC
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGV | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 0.23% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 0.69% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 0.88% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 1.54% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 1.54% | +18.98% |
Сравнение комиссий ESGV и IBIC
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и IBIC
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.85% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGV and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGV has higher volatility (4.61%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, ESGV leads with 23.68% vs 3.98% for IBIC. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESGV has performed better with a 23.68% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.85% for ESGV.
ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGV и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор