PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с LOPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both exchange-traded funds - ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. ESGU is passively managed, while LOPP is actively managed. Over the past 5 years, ESGU returned 12.74%/yr vs 7.80%/yr for LOPP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 15.77%.

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

LOPP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.77%
6 месяцев
17.00%
1 год
33.50%
3 года*
16.93%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%25.56%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		15.77%22.61%9.89%4.74%-15.04%19.26%

Correlation

The correlation between ESGU and LOPP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between ESGU and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGU и LOPP

Секторы
ESGU
LOPP

Технологии

38.7%
3.2%

Финансовые услуги

11.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.0%

Здравоохранение

8.4%
0.8%

Промышленность

8.4%
62.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.5%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
11.2%

Недвижимость

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Технологии

ESGU
38.7%
LOPP
3.2%

Финансовые услуги

ESGU
11.5%
LOPP
6.3%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.8%
LOPP
1.5%

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.4%
LOPP
4.0%

Здравоохранение

ESGU
8.4%
LOPP
0.8%

Промышленность

ESGU
8.4%
LOPP
62.6%

Потребительский защитный сектор

ESGU
3.9%
LOPP
0.5%

Энергетика

ESGU
3.5%
LOPP
3.9%

Коммунальные услуги

ESGU
2.4%
LOPP
11.2%

Недвижимость

ESGU
2.1%
LOPP
2.6%

Сырьевые материалы

ESGU
1.6%
LOPP
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSXLOPP с FYC

Доходность на риск

ESGU vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGULOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.07

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.92

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.45

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

12.98

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOPP равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGULOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ESGU и LOPP

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и LOPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGULOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-25.28%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-9.77%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-20.28%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-25.28%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.16%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-8.25%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.59%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и LOPP

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 2.92%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGULOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.88%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.04%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

16.32%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.99%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.69%

+0.91%

Сравнение комиссий ESGU и LOPP

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и LOPP

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности LOPP в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.72%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and LOPP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.88%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs LOPP's -25.28%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.74% vs 7.80% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.74% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

ESGU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.72% for LOPP.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while LOPP is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.00% for LOPP.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и LOPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор