Сравнение ESGU.DE с EQQQ.DE
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 18.69%/yr for EQQQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.
ESGU.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 12.55% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.98% | 12.25% | 13.25% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 15.51% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and EQQQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between ESGU.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
EQQQ.DE
Сравнение ESGU.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.74 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.10 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -47.04% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -10.05% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -26.70% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -31.30% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.85% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.35% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.39% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и EQQQ.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.26% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.90% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 15.64% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 19.84% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.65% | -2.18% |
Сравнение комиссий ESGU.DE и EQQQ.DE
ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU.DE и EQQQ.DE
ESGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESGU.DE and EQQQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор