Сравнение ESGU.DE с BTC-USD
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.15%/yr vs 15.19%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGU.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGU.DE показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%.
ESGU.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 56.82%
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 13.00% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.96% | 12.26% | 1.82% |
BTC-USD Bitcoin | -29.63% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | -11.73% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and BTC-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between ESGU.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
BTC-USD
Сравнение ESGU.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGU.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.83 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | -1.37 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и BTC-USD
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -83.05% | +50.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -50.24% | +42.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -50.24% | +26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -73.60% | +49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -49.58% | +48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -40.09% | +34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 31.74% | -29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 3.64%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 11.63% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 34.69% | -26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 35.26% | -22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 44.21% | -28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 55.51% | -37.59% |
Часто задаваемые вопросы
ESGU.DE and BTC-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор