Сравнение ESGU.DE с BTC-USD
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGU.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
ESGU.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 12.55% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.98% | 12.25% | 13.25% |
BTC-USD Bitcoin | -28.60% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | -22.65% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
BTC-USD
Сравнение ESGU.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.76 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -1.35 | +12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.90 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.23 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и BTC-USD
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -83.05% | +50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -49.93% | +41.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -49.93% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -73.60% | +49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -48.40% | +47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -39.96% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 33.81% | -31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 10.12% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 34.33% | -26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 35.37% | -23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 45.05% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 55.99% | -38.52% |
Часто задаваемые вопросы
ESGU.DE and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор