Сравнение ESGS.L с MINT.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. ESGS.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGS.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам ESGS.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 26.67% | 21.17% | -12.52% | 30.30% | 19.47% | -14.12% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -2.87% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and MINT.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
MINT.L
Сравнение ESGS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.84 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 2.31 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и MINT.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -15.69% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -5.03% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -9.68% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -15.65% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.05% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -6.12% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.83% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и MINT.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.69% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.09% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 6.60% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 8.43% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 8.71% | +12.70% |
Сравнение комиссий ESGS.L и MINT.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и MINT.L
ESGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
ESGS.L and MINT.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор