Сравнение ESGP.L с XGDG.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) are both Precious Metals funds - ESGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while XGDG.L tracks the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.L returned 33.61%/yr vs 30.11%/yr for XGDG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for XGDG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и XGDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у XGDG.L с доходностью 3.04%.
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и XGDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 2.21% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -3.44% |
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and XGDG.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between ESGP.L and XGDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. XGDG.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
XGDG.L
Сравнение ESGP.L c XGDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | XGDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.66 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.40 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | XGDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и XGDG.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки XGDG.L в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и XGDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | XGDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -23.31% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -18.55% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -18.55% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -16.27% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -8.24% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 6.99% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и XGDG.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | XGDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 6.31% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 22.33% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 25.24% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 17.42% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 17.30% | +15.89% |
Сравнение комиссий ESGP.L и XGDG.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XGDG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и XGDG.L
Ни ESGP.L, ни XGDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.L and XGDG.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: HANetf and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.28% for XGDG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и XGDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор