Сравнение ESGP.L с RMAP.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) are both Precious Metals funds from HANetf - ESGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while RMAP.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.L returned 33.61%/yr vs 27.99%/yr for RMAP.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.22%/yr for RMAP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и RMAP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у RMAP.L с доходностью 3.85%.
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMAP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и RMAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 2.21% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -3.44% |
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 3.85% | 53.50% | 28.00% | 7.09% | 11.74% | 3.14% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and RMAP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between ESGP.L and RMAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. RMAP.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
RMAP.L
Сравнение ESGP.L c RMAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | RMAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.22 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.43 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.70 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и RMAP.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки RMAP.L в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и RMAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -27.31% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -27.31% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -27.31% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -18.98% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -7.28% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 13.76% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и RMAP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 5.08% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 19.92% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 47.58% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 24.84% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 23.73% | +9.46% |
Сравнение комиссий ESGP.L и RMAP.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RMAP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и RMAP.L
Ни ESGP.L, ни RMAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.L and RMAP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while RMAP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.22% for RMAP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и RMAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор