Сравнение RMAP.L с ARMY
RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RMAP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while ARMY is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RMAP.L charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности RMAP.L и ARMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAP.L торгуется в GBp, в то время как ARMY торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
RMAP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAP.L и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | -5.08% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -1.29% |
Correlation
The correlation between RMAP.L and ARMY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAP.L vs. ARMY — Ранг доходности на риск
RMAP.L
ARMY
Сравнение RMAP.L c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAP.L | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.22 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок RMAP.L и ARMY
Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки ARMY в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -12.87% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -7.27% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.69% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAP.L и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAP.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 32.21% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 32.21% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 32.21% | -8.48% |
Сравнение комиссий RMAP.L и ARMY
RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAP.L и ARMY
Ни RMAP.L, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAP.L and ARMY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
RMAP.L is categorized as Precious Metals, while ARMY is Aerospace & Defense. RMAP.L tracks Gold, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. Their fees differ too: 0.22% for RMAP.L and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для RMAP.L и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор