Сравнение ESGP.DE с UBUD.DE
ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both Gold funds - ESGP.DE tracks the VettaFi Gold Miners Screened Index while UBUD.DE tracks the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 11.10%/yr vs 36.61%/yr for UBUD.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и UBUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -19.31%.
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBUD.DE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -18.08%
- 6 месяцев
- -24.48%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и UBUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.90% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -19.31% | 144.78% | 34.71% | 5.73% | 0.21% | 6.49% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and UBUD.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
UBUD.DE
Сравнение ESGP.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.DE | UBUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.10 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 2.55 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и UBUD.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и UBUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -71.17% | +50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -37.24% | +30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -37.24% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -37.24% | +37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -37.24% | +32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 16.06% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и UBUD.DE
Текущая волатильность для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 2.11%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 13.16% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 38.44% | -29.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 48.38% | -36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 36.48% | -22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 37.12% | -22.69% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и UBUD.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и UBUD.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.81% | 0.44% | 0.61% | 1.13% | 1.20% | 1.38% | 0.50% | 0.47% | 0.56% | 0.54% | 0.47% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and UBUD.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUD.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUD.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. They also come from different issuers: HANetf and UBS. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.43% for UBUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и UBUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор