PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGN с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Vident International Equity Fund (VIDI).

ESGN и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGN и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		6.14%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.

ESGN

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с RECSESGN с REVSESGN с DWMFESGN с DIALESGN с BKIE
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий ESGN и VIDI

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Доходность на риск

ESGN vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.67

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.39

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.73

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

16.32

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между ESGN и VIDI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и VIDI

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ESGN и VIDI

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGNVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-48.39%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.48%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-30.00%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.20%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-10.51%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.85%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и VIDI

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 6.51%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGNVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.06%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.16%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

17.24%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.83%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.99%

-1.66%