Сравнение ESGN с PRXV
ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. ESGN is passively managed, while PRXV is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGN и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | -1.78% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between ESGN and PRXV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGN vs. PRXV — Ранг доходности на риск
ESGN
PRXV
Сравнение ESGN c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 5.29 | -4.68 |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и PRXV
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -1.18% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -0.31% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 9.66% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 9.66% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 9.66% | +6.65% |
Сравнение комиссий ESGN и PRXV
ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и PRXV
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.22% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGN and PRXV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.
ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 0.00% for PRXV.
ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Praxis. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для ESGN и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор