PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с FIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 10.55%/yr for FIDI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 9.51%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-21.13%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%

Correlation

The correlation between ESGN and FIDI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.84

The correlation between ESGN and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

ESGN vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.22

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.99

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.70

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

13.21

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ESGN и FIDI

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-46.34%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.96%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-12.09%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-26.05%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.71%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.79%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.94%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и FIDI

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.00%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.58%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.84%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.73%

-2.42%

Сравнение комиссий ESGN и FIDI

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и FIDI

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FIDI в 4.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and FIDI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.73%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 10.55% for FIDI. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 4.10% for FIDI.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.39% for FIDI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор