PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGL.L с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGL.L с ESIF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).

ESGL.L и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGL.L и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGL.L и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.35%19.00%2.42%13.82%-6.20%16.59%3.28%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-2.79%55.37%19.85%19.19%2.44%19.99%4.40%
Разные валюты инструментов

ESGL.L торгуется в GBP, в то время как ESIF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGL.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью -2.79%.

ESGL.L

1 день
2.62%
1 месяц
-5.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.48%
3 года*
8.97%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
6.77%
1 год
26.35%
3 года*
27.60%
5 лет*
19.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ESGL.L:
ESGL.L с HTGCESGL.L с SPDM.LESGL.L с XGEN.DEESGL.L с BNKS.LESGL.L с IWVL.LESGL.L с GLDESGL.L с VGK
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с XLF

Сравнение комиссий ESGL.L и ESIF.DE

ESGL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGL.L
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESGL.L vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGL.L
Ранг доходности на риск ESGL.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGL.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGL.L c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGL.LESIF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.80

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.22

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.68

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGL.L vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGL.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGL.L и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGL.LESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.11

-0.72

Корреляция

Корреляция между ESGL.L и ESIF.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGL.L и ESIF.DE

Ни ESGL.L, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGL.L и ESIF.DE

Максимальная просадка ESGL.L за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGL.L и ESIF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGL.LESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-22.93%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-14.82%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-22.93%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.68%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.19%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.77%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGL.L и ESIF.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (ESGL.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ESGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGL.LESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.82%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.46%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

20.10%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.76%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.71%

-0.13%