Сравнение ESGJ.L с IDJP.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 7.23%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у IDJP.L с доходностью 12.62%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.56% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and IDJP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between ESGJ.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
IDJP.L
Сравнение ESGJ.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.09 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 6.67 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и IDJP.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -39.64% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.50% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -12.50% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -32.90% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.95% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.76% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.93% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и IDJP.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.64% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 15.91% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 18.26% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.36% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.66% | +1.77% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и IDJP.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и IDJP.L
ESGJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and IDJP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор